Крива капіталу
Крива капіталу показує, як результат накопичується з часом. В аналітиці вона будується за записаними закритими позиціями. У звіті перевірки на історії вона показує змодельований шлях рахунку для історичного запуску.
Що це
Ця стаття пояснює, як читати криву капіталу і не переоцінювати одне підсумкове число PnL.
Коли використовувати
Використовуйте цю статтю, якщо:
- підсумковий PnL виглядає добре, але шлях результату нестабільний
- потрібно порівняти криву капіталу в аналітиці з історичною кривою у звіті перевірки на історії
- стратегія має довгі бокові ділянки, різкі стрибки або глибокі просадки
- потрібно вирішити, бот покращується чи лише відновлюється після збитків
Перед початком
Важлива поточна поведінка продукту:
- крива капіталу в аналітиці - це накопичений PnL після закритих позицій у вибраному періоді
- кумулятивний прибуток у звіті перевірки на історії розраховується за змодельованими угодами
- відкриті позиції можуть впливати на поточний ризик до появи у кривій за закритими позиціями
- вибрані бот і період визначають, що входить у криву
Покроково
Крок 1. Починайте з форми, а не з фінального значення
Плавна висхідна крива зазвичай надійніша, ніж крива з одного або двох великих стрибків. Фінальне значення важливе, але шлях показує, стратегія регулярно давала результат чи залежала від окремих угод.
Шукайте:
- довгі бокові ділянки
- раптові вертикальні прибутки або збитки
- повторне відновлення після просадки
- одна велика угода, яка несе весь результат
Крок 2. Читайте просадки як тиск
Просадка - це відстань від недавнього максимуму до наступного мінімуму. Практично вона показує, який тиск створила стратегія до відновлення.
Прибуткова крива з глибокими просадками може бути складною для роботи після запуску, особливо якщо бот використовує плече, час ставки фінансування або великий розмір позиції.
Крок 3. Обережно порівнюйте криву аналітики і криву бектесту
Аналітика і бектест відповідають на різні питання.
Аналітика показує записані фактичні результати. Бектест показує, що збережена конфігурація змоделювала на історичних даних.
Під час порівняння вирівнюйте:
- конфігурацію бота
- символ або режим усіх монет
- тип ринку
- діапазон дат
- комісії та поведінку ставки фінансування
- попереджувальні банери у звіті перевірки на історії
Крок 4. Перевіряйте угоди за рухами кривої
Коли крива робить різкий рух, відкрийте журнал угод або вкладку угод у звіті перевірки на історії. Крива показує, що щось сталося. Деталі рядка показують чому.
Перевірте:
- ціну входу і виходу
- тривалість
- комісії
- PnL за ставкою фінансування
- причину виходу
- рух прийшов з однієї позиції чи з багатьох
Що ви маєте побачити
Після читання кривої ви маєте знати:
- дохідність стабільна чи згрупована
- чи просадка прийнятна для стратегії
- чи періоди після запуску і періоди перевірки на історії можна порівнювати
- які угоди пояснюють найбільші рухи кривої
Типові помилки
- судити лише за підсумковим PnL
- ігнорувати ризик відкритої позиції, бо позиція ще не закрита
- порівнювати різні діапазони дат
- вважати гладку криву бектесту гарантією гладкої кривої після запуску
- пропустити одну угоду, що дала більшу частину результату
Пов'язані статті
- Чому результати після запуску відрізняються від бектесту
- Як читати звіт перевірки на історії
- Журнал угод і експорт
- Розподіл угод