Чому результати після запуску відрізняються від бектесту

Бектест перевіряє, чи були збережені правила життєздатними на історичних ринкових даних. Виконання після запуску застосовує ту саму логіку стратегії в умовах біржі, що змінюється, поточних балансів, мережевих затримок, підтверджень ордерів і реальних виконань. Ці два представлення треба порівнювати, але не слід очікувати збігу свічка в свічку.

Що це

Ця стаття пояснює, чому завершений бектест може відрізнятися від демо, тестового середовища або результатів після запуску в SteadyEdge.

Коли використовувати

Використовуйте цю статтю, якщо:

- бот пройшов бектест, але після запуску поводиться інакше

- аналітика і звіт перевірки на історії показують різні числа

- потрібно зрозуміти, чи розбіжність нормальна, чи є сигналом ризику

- звіт містить попередження про сигнали TradingView, ставку фінансування, відкритий інтерес, свічки або вибірку режиму всіх монет

Перед початком

Важлива поточна поведінка продукту:

- бектести використовують історичні дані основного ринку, навіть якщо торговий акаунт підключений до демо або тестового середовища

- бектести зараз використовують native_intrabar ; режим software_polling для перевірки на історії не реалізований

- вебхук-сигнали TradingView не відтворюються історично і можуть бути проігноровані з попередженням

- фільтри ставки фінансування і відкритого інтересу залежать від доступних історичних знімків

- аналітика показує записані позиції ботів, а бектест показує результат історичної симуляції

Покроково

Крок 1. Спершу порівняйте джерело даних

Бектест відтворює збережені історичні свічки і ринкові знімки. Виконання після запуску читає поточний стан біржі та надсилає реальні ордери через рушій виконання.

Демо, тестове середовище і реальна торгівля можуть відрізнятися, тому що:

- ліквідність біржі змінюється після історичного періоду

- тестові або демо-книги заявок можуть поводитися не як основний ринок

- поточні правила символу, мінімальний розмір ордера, точність або ліміти плеча можуть відрізнятися від старих умов

- історія ставки фінансування і відкритого інтересу може бути неповною для вибраного періоду

Крок 2. Перевірте припущення виконання

Бектест моделює виконання зі свічок. Виконання після запуску залежить від типу ордера, підтвердження біржі, часу спрацювання тригера, прослизання і того, чи ринковий ордер справді дійшов до біржі вчасно.

Розрив особливо помітний навколо:

- швидких свічок і входів або виходів по ґнотах

- тісних правил стоп-лосу або трейлінг-стопу

- входів навколо вікна ставки фінансування

- скани за всіма монетами, де багато символів конкурують за увагу

- ордерів, що залежать від зовнішнього стану біржі

Крок 3. Прочитайте попередження до оцінки результату

Попереджувальні банери пояснюють, де історичне відтворення видалило або погіршило частину контексту стратегії.

Наприклад:

- signal_tradingview_ignored означає, що правила вебхук-сигналів були видалені з історичного відтворення

- попередження щодо ставки фінансування означають, що правила ставки або розклад не вдалося повністю відновити

- попередження щодо відкритого інтересу означають, що фільтр OI міг застосуватися не для кожного потрібного таймфрейму

- вибірка режиму всіх монет означає, що запуск використав підмножину символів для контролю часу виконання й обсягу даних

Крок 4. Розділяйте аналітику і бектест

Звіти перевірки на історії знаходяться в розділі Перевірка . Аналітика читає записані позиції та виконання.

Використовуйте бектест для оцінки історичної життєздатності. Використовуйте аналітику, щоб перевірити, що сталося після запуску.

Крок 5. Сприймайте розбіжності як сигнал для перевірки

Невелика різниця може бути нормальною. Повторюваний патерн потребує розслідування.

Шукайте:

- збитки після запуску, що групуються в той самий час дня

- виходи після запуску, які відбуваються швидше за історичне середнє

- комісії або ставка фінансування, що домінують у загальному PnL

- входи після запуску без очікуваного контексту фільтрів

- стратегія, яка спиралася на бектест із багатьма попередженнями

Що ви маєте побачити

Після порівняння обох представлень ви маєте розуміти:

- який історичний період був протестований

- з яким періодом після запуску або записаним періодом ви порівнюєте

- чи вплинули попередження на звіт

- звідки походить різниця: дані, виконання, комісії, час або поведінка стратегії

Типові помилки

- вважати бектест гарантією прибутку після запуску

- ігнорувати попереджувальні банери

- порівнювати аналітику і бектест за різні діапазони дат

- використовувати поведінку тестового середовища як доказ ліквідності основного ринку

- запускати після одного сильного бектесту без перевірки просадки, розподілу і часу угод

Пов'язані статті

- Як читати звіт перевірки на історії

- Журнал угод і експорт

- Крива капіталу

- Запуск перевірки на історії