Розподіл угод

Розподіл угод показує, як PnL закритих позицій групується за вибраний період. Він допомагає побачити, чи результат походить із багатьох схожих угод, кількох великих прибуткових угод або повторюваних малих збитків.

Що це

Ця стаття пояснює, як читати діапазони розподілу і коли відкривати базові угоди.

Коли використовувати

Використовуйте цю статтю, якщо:

- середній PnL приховує занадто багато деталей

- потрібно знайти викиди

- частка прибуткових угод виглядає добре, але загальний PnL слабкий

- невелика кількість угод може нести результат

Перед початком

Важлива поточна поведінка продукту:

- розподіл використовує закриті позиції вибраного бота і періоду

- кожен стовпчик - це діапазон PnL, а не одна угода

- кількість показує, скільки позицій потрапили в кожен діапазон

- мінімум і максимум показують крайні значення вибраних даних

Покроково

Крок 1. Подивіться, де кластер більшості угод

Почніть із найвищих стовпчиків. Вони показують найчастіший діапазон результату.

Якщо більшість угод біля нуля, стратегія може платити комісії та ставку фінансування без достатнього руху. Якщо більшість угод на боці збитку, стратегії можуть знадобитися інші фільтри, виходи або розмір позиції.

Крок 2. Шукайте перекос

Розподіл може бути прибутковим по-різному:

- багато малих прибуткових угод і рідкі великі збитки

- багато малих збитків і рідкі великі прибуткові угоди

- збалансовані прибутки й збитки з позитивним середнім

- один викид, що приховує слабку звичайну поведінку

Форма важлива, бо торгівля після запуску перевіряє звичайну поведінку, а не лише найкращу історичну угоду.

Крок 3. Обережно ставтеся до малих вибірок

Розподіл на кількох закритих позиціях корисний для огляду, але не для сильних висновків. Якщо вибраний період має лише кілька угод, відкрийте рядки і прочитайте їх вручну.

Крок 4. Відкрийте журнал угод для викидів

Використовуйте журнал угод, коли стовпчик або крайнє значення виглядає підозріло.

Перевірте, чи викид прийшов із:

- одного символу

- одного часового вікна

- однієї причини виходу

- події ставки фінансування

- позиції з великими комісіями

- проблеми виконання після запуску

Що ви маєте побачити

Після читання розподілу ви маєте знати:

- де знаходиться кластер звичайних результатів угод

- чи викиди домінують у результаті

- чи прийнятний хвіст збитків

- які угоди потребують ручної перевірки

Типові помилки

- вважати частку прибуткових угод достатньою без перевірки розміру збитків

- думати, що кожен стовпчик має однакове значення ризику

- ігнорувати один екстремальний збиток, бо загальний PnL позитивний

- робити висновки з надто малої кількості закритих позицій

- дивитися розподіл без відкриття журналу угод

Пов'язані статті

- Журнал угод і експорт

- Крива капіталу

- Теплова карта активності

- Чому результати після запуску відрізняються від бектесту