Расстояние до VWMA и TWAP

vs vwma pct, price vs twap pct.">

Что вычисляет SteadyEdge

На странице приведён точный runtime-расчёт для указанных ID фильтров. В формулах O , H , L , C и V — цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и объём текущей свечи; p — настроенное окно.

- ID фильтров в реестре: price_vs_vwma_pct , price_vs_twap_pct

Точная формула

VWMA = sum(C_i*V_i,p) / sum(V_i,p)

TWAP = SMA((H+L+C)/3, p)

distance % = 100 * (C_t-reference_t) / reference_t

Параметры, значения по умолчанию и границы

- period : по умолчанию 20 ; 1–200

Когда правило проходит

above требует строгого > .

below требует строгого < .

cross_above требует, чтобы предыдущее значение было ниже порога, а текущее — не ниже.

cross_below требует, чтобы предыдущее значение было выше порога, а текущее — не выше.

Данные, время и прогрев

Свечные фильтры используют интервал правила и последнюю свечу на момент или раньше времени проверки. Неконечный результат не пропускает правило.

Все правила одного набора должны пройти. Проверяйте полный набор через Test Filters и бэктест.

Связанные статьи

- Справочник фильтров

- Как работают фильтры входа

- Интервал, оператор, значение и параметры