VWAP

Что вычисляет SteadyEdge

На странице приведён точный runtime-расчёт для указанных ID фильтров. В формулах O , H , L , C и V — цена открытия, максимум, минимум, цена закрытия и объём текущей свечи; p — настроенное окно.

- ID фильтров в реестре: vwap

Точная формула

TP_t = (H_t+L_t+C_t)/3

VWAP_t = sum(TP_i*V_i, i=0..t) / sum(V_i, i=0..t)

Правило напрямую сравнивает C_t с VWAP_t; значение кумулятивно по загруженной истории

Параметры, значения по умолчанию и границы

У этого фильтра нет параметров расчёта.

Когда правило проходит

above требует строгого > .

below требует строгого < .

Числового поля Value нет: оператор напрямую сравнивает Close с VWAP.

Данные, время и прогрев

Свечные фильтры используют интервал правила и последнюю свечу на момент или раньше времени проверки. Неконечный результат не пропускает правило.

Все правила одного набора должны пройти. Проверяйте полный набор через Test Filters и бэктест.

Связанные статьи

- Справочник фильтров

- Как работают фильтры входа

- Интервал, оператор, значение и параметры