Відстань до VWMA і TWAP

vs vwma pct, price vs twap pct.">

Що обчислює SteadyEdge

На сторінці наведено точний runtime-розрахунок для вказаних ID фільтрів. У формулах O , H , L , C і V — ціна відкриття, максимум, мінімум, ціна закриття та обсяг поточної свічки; p — налаштоване вікно.

- ID фільтрів у реєстрі: price_vs_vwma_pct , price_vs_twap_pct

Точна формула

VWMA = sum(C_i*V_i,p) / sum(V_i,p)

TWAP = SMA((H+L+C)/3, p)

distance % = 100 * (C_t-reference_t) / reference_t

Параметри, значення за замовчуванням і межі

- period : за замовчуванням 20 ; 1–200

Коли правило проходить

above вимагає строгого > .

below вимагає строгого < .

cross_above вимагає, щоб попереднє значення було нижче порогу, а поточне — не нижче.

cross_below вимагає, щоб попереднє значення було вище порогу, а поточне — не вище.

Дані, час і прогрів

Свічкові фільтри використовують інтервал правила та останню свічку на момент або раніше часу перевірки. Нескінченний результат не пропускає правило.

Усі правила одного набору мають пройти. Перевіряйте повний набір через Test Filters і бектест.

Пов’язані статті

- Довідник фільтрів

- Як працюють фільтри входу

- Інтервал, оператор, значення і параметри