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Evolução do patrimônio

A curva do patrimônio mostra como os resultados se acumulam ao longo do tempo. Em Análises, ela acompanha as posições encerradas registradas. No relatório de um teste retrospectivo, acompanha a evolução simulada da conta durante a execução histórica.

O que este artigo explica

Este artigo descreve como ler a evolução do patrimônio e evitar conclusões precipitadas com base em um único valor de resultado.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- o resultado total parecer bom, mas sua evolução for instável;

- você quiser comparar o patrimônio das Análises ao vivo com o de um teste retrospectivo;

- uma estratégia apresentar longos períodos sem mudança, saltos bruscos ou quedas profundas;

- você precisar decidir se um robô está melhorando ou apenas recuperando perdas.

Antes de começar

Aspectos importantes do produto atual:

- em Análises, o patrimônio representa o resultado acumulado após as posições encerradas no período selecionado;

- em um teste retrospectivo, o lucro acumulado é calculado com base nas operações simuladas do relatório;

- as posições abertas podem afetar o risco atual antes de entrarem na curva de posições encerradas;

- o robô e o período escolhidos determinam o que a curva inclui.

Passo a passo

Passo 1: Comece pela forma, não pelo valor final

Uma curva ascendente e uniforme costuma ser mais confiável que outra formada por um ou dois saltos grandes. O valor final é importante, mas a trajetória mostra se a estratégia produziu resultados repetidamente ou dependeu de operações isoladas.

Procure:

- trechos laterais prolongados;

- ganhos ou perdas verticais repentinos;

- recuperações repetidas após uma queda;

- uma única operação sustentando todo o resultado.

Passo 2: Interprete as quedas como pressão

A queda do patrimônio é a distância entre um máximo recente e um mínimo posterior. Na prática, ela indica o tamanho da perda temporária produzida pela estratégia antes da recuperação.

Uma curva rentável com quedas profundas ainda pode ser difícil de manter ao vivo, principalmente quando o robô usa alavancagem, depende dos momentos de financiamento ou abre posições grandes.

Passo 3: Compare com cuidado o patrimônio das Análises e do teste retrospectivo

Análises e Teste retrospectivo respondem a perguntas diferentes.

Análises mostra resultados operacionais registrados. O teste retrospectivo mostra o que uma configuração salva simulou com dados históricos.

Ao comparar os dois, alinhe:

- a configuração do robô;

- o símbolo ou o modo Todas as moedas;

- o tipo de mercado;

- o intervalo de datas;

- o tratamento das taxas e do financiamento;

- as advertências do relatório do teste.

Passo 4: Examine as operações que explicam os movimentos da curva

Quando a curva se mover bruscamente, abra o Histórico de operações ou a aba Operações do teste. A curva mostra que algo aconteceu; os detalhes das linhas explicam o motivo.

Verifique:

- o preço de entrada e o de saída;

- a duração;

- as taxas;

- o resultado do financiamento;

- o motivo da saída;

- se o movimento veio de uma posição ou de várias.

O que você deve conseguir determinar

Depois de ler a curva, você deve saber:

- se a rentabilidade é estável ou concentrada;

- se a queda do patrimônio é aceitável para a estratégia;

- se os períodos ao vivo e do teste são comparáveis;

- quais operações explicam os maiores movimentos.

Erros comuns

- avaliar apenas o resultado final;

- ignorar o risco das posições abertas porque elas ainda não foram encerradas;

- comparar intervalos de datas diferentes;

- presumir que uma curva histórica uniforme garante uma curva uniforme ao vivo;

- deixar de perceber a única operação que produziu a maior parte do resultado.