Distribuição das operações | Testes retrospectivos e análises | Central de ajuda

A distribuição das operações mostra como o resultado das posições encerradas se agrupa no período selecionado. Ela ajuda a descobrir se os resultados vêm de muitas operações parecidas, de poucos ganhos grandes ou de pequenas perdas recorrentes.

O que este artigo explica

Este artigo descreve como interpretar os intervalos da distribuição e quando abrir as operações contidas neles.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- o resultado médio esconder detalhes demais;

- você quiser encontrar valores atípicos;

- a taxa de acerto parecer boa, mas o resultado total for fraco;

- um número reduzido de operações puder estar sustentando todo o resultado.

Antes de começar

Aspectos importantes do produto atual:

- a distribuição usa as posições encerradas do robô e do período selecionados;

- cada barra representa um intervalo de resultado, e não uma única operação;

- a quantidade mostra quantas posições estão em cada intervalo;

- os valores mínimo e máximo mostram os extremos observados nos dados selecionados.

Passo a passo

Passo 1: Observe onde a maioria das operações se concentra

Comece pelas barras mais altas. Elas mostram o intervalo de resultado mais frequente.

Se a maioria das operações se agrupar perto de zero, talvez a estratégia esteja pagando taxas e financiamento sem produzir movimento suficiente. Se a concentração estiver no lado das perdas, talvez sejam necessários outros filtros, saídas ou tamanhos.

Passo 2: Procure uma distribuição assimétrica

Uma distribuição pode ser rentável de várias formas:

- muitos ganhos pequenos e perdas grandes pouco frequentes;

- muitas perdas pequenas e ganhos grandes pouco frequentes;

- ganhos e perdas equilibrados com média positiva;

- um valor atípico que esconda um comportamento habitual fraco.

A forma é importante porque a operação ao vivo testa o comportamento habitual, e não apenas a melhor operação histórica.

Passo 3: Interprete amostras pequenas com cuidado

Uma distribuição baseada em poucas posições encerradas é útil para examiná-las, mas não para tirar conclusões fortes. Se o período selecionado contiver apenas algumas operações, abra as linhas e analise-as uma a uma.

Passo 4: Abra o Histórico de operações para revisar valores atípicos

Use o Histórico de operações quando uma barra ou um valor extremo parecer suspeito.

Verifique se o valor atípico veio de:

- um símbolo;

- um intervalo de tempo;

- um motivo de saída;

- um acontecimento de financiamento;

- uma posição com muitas taxas;

- um problema de execução ao vivo.

O que você deve conseguir determinar

Depois de ler a distribuição, você deve saber:

- onde os resultados habituais se concentram;

- se os valores atípicos dominam o resultado;

- se o extremo das perdas é aceitável;

- quais operações precisam de revisão manual.

Erros comuns

- considerar a taxa de acerto suficiente sem verificar o tamanho das perdas;

- presumir que todas as barras representam o mesmo nível de risco;

- ignorar uma perda extrema porque o resultado total é positivo;

- tirar conclusões de poucas posições encerradas;

- revisar a distribuição sem abrir o Histórico de operações.