Por que os resultados ao vivo e dos testes retrospectivos diferem

Um teste retrospectivo verifica se as regras salvas teriam sido viáveis com dados históricos do mercado. A execução ao vivo aplica a mesma lógica da estratégia a uma corretora em movimento, saldos atuais, tempos de rede, confirmações de ordens e execuções reais. As duas visualizações devem ser comparadas, mas não se deve esperar que coincidam vela a vela.

O que este artigo explica

Este artigo descreve por que um teste retrospectivo concluído pode diferir dos resultados de demonstração, da rede de testes ou ao vivo na SteadyEdge.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- um robô tiver passado em um teste, mas se comportar de forma diferente depois de iniciado;

- Análises e o relatório do teste mostrarem valores diferentes;

- você precisar decidir se uma diferença é normal ou representa um sinal de alerta;

- um relatório contiver avisos sobre sinais do TradingView, financiamento, posições em aberto, velas ou amostras do modo Todas as moedas.

Antes de começar

Aspectos importantes do produto atual:

- os testes usam dados históricos da rede principal, mesmo quando sua conta de negociação é de demonstração ou da rede de testes;

- os testes usam atualmente a execução native_intrabar ; o modo software_polling ainda não está disponível;

- os sinais de avisos da internet do TradingView não são reproduzidos historicamente e podem ser ignorados com uma advertência;

- os filtros de taxa de financiamento e posições em aberto dependem da existência de registros históricos;

- Análises mostra as posições registradas dos robôs, enquanto Teste retrospectivo apresenta o resultado de uma simulação histórica.

Passo a passo

Passo 1: Compare primeiro a origem dos dados

Os testes reproduzem velas e registros históricos do mercado armazenados. A execução ao vivo consulta o estado atual da corretora e envia ordens reais pelo sistema de execução.

Por isso, a demonstração, a rede de testes e a operação ao vivo podem diferir quando:

- a liquidez da corretora muda depois do período histórico;

- os livros de ofertas de demonstração ou da rede de testes não se comportam como os da rede principal;

- as regras atuais do símbolo, o valor mínimo, a precisão ou os limites de alavancagem são diferentes das condições antigas;

- o histórico de financiamento e posições em aberto está incompleto para o período selecionado.

Passo 2: Verifique as premissas de execução

As execuções de um teste são modeladas com base nas velas. As execuções ao vivo dependem do tipo de ordem, da confirmação da corretora, do momento do acionamento, do deslizamento e de uma ordem negociável chegar a tempo à corretora.

A diferença costuma ser mais visível em:

- velas rápidas e entradas ou saídas baseadas em pavios;

- regras rigorosas de limite de perda ou acompanhamento;

- entradas próximas do momento de financiamento;

- varreduras de Todas as moedas, nas quais muitos símbolos competem pelo processamento;

- ordens que dependem do estado externo da corretora.

Passo 3: Leia as advertências antes de avaliar o resultado

As advertências não são decorativas. Elas explicam quando a reprodução removeu ou reduziu alguma parte do contexto da estratégia.

Por exemplo:

- signal_tradingview_ignored indica que as regras de sinais recebidos por aviso da internet foram removidas da reprodução histórica;

- as advertências de financiamento indicam que suas regras ou seu calendário não puderam ser reconstruídos por completo;

- as advertências de posições em aberto indicam que o filtro talvez não tenha sido aplicado em todos os intervalos necessários;

- uma amostra de Todas as moedas indica que a execução usou um subconjunto para limitar o tempo e o volume de dados.

Passo 4: Mantenha Análises e Teste retrospectivo separados

Os relatórios históricos ficam em Teste retrospectivo . Análises consulta as posições e as execuções registradas.

Use Teste retrospectivo para avaliar a viabilidade histórica. Use Análises para auditar o que realmente aconteceu depois do início.

Passo 5: Trate as diferenças como indícios a investigar

Uma pequena diferença pode ser normal. Um padrão recorrente precisa ser investigado.

Procure:

- perdas ao vivo concentradas no mesmo horário do dia;

- muitos encerramentos ao vivo mais rápidos que a média histórica;

- taxas ou financiamento dominando o resultado total;

- entradas ao vivo sem o contexto de filtros esperado;

- uma estratégia que dependia de um teste com muitas advertências.

O que você deve conseguir determinar

Depois de comparar as duas visualizações, você deve conseguir explicar:

- qual período histórico foi testado;

- com qual período ao vivo ou registrado ele está sendo comparado;

- se as advertências afetaram o relatório;

- se a diferença vem dos dados, da execução, das taxas, do momento ou do comportamento da estratégia.

Erros comuns

- tratar um teste retrospectivo como garantia de lucro ao vivo;

- ignorar as advertências;

- comparar Análises e Teste retrospectivo em intervalos de datas diferentes;

- usar o comportamento da rede de testes como prova da liquidez da rede principal;

- iniciar um robô depois de um único teste sólido sem verificar a queda do capital, a distribuição e os horários das operações.