Распределение сделок
Распределение сделок показывает, как PnL закрытых позиций группируется за выбранный период. Оно помогает увидеть, приходит ли результат из многих похожих сделок, нескольких крупных прибыльных сделок или повторяющихся небольших убытков.
Что это
Эта статья объясняет, как читать диапазоны распределения и когда открывать базовые сделки.
Когда использовать
Используйте эту статью, если:
- средний PnL скрывает слишком много деталей
- нужно найти выбросы
- доля прибыльных сделок выглядит хорошо, но общий PnL слабый
- небольшое число сделок может нести весь результат
Перед началом
Важное текущее поведение продукта:
- распределение использует закрытые позиции выбранного бота и периода
- каждый столбец - это диапазон PnL, а не одна сделка
- количество показывает, сколько позиций попало в диапазон
- минимум и максимум показывают крайние значения выбранных данных
Пошагово
Шаг 1. Посмотрите, где находится основной кластер
Начните с самых высоких столбцов. Они показывают самый частый диапазон результата.
Если большинство сделок около нуля, стратегия может платить комиссии и ставку финансирования без достаточного движения. Если большинство сделок на стороне убытка, стратегии могут понадобиться другие фильтры, выходы или размер позиции.
Шаг 2. Ищите перекос
Распределение может быть прибыльным по-разному:
- много небольших прибыльных сделок и редкие крупные убытки
- много небольших убытков и редкие крупные прибыльные сделки
- сбалансированные прибыли и убытки с положительным средним
- один выброс, который скрывает слабое обычное поведение
Форма важна, потому что торговля после запуска проверяет обычное поведение, а не только лучшую историческую сделку.
Шаг 3. Осторожно относитесь к малой выборке
Распределение из нескольких закрытых позиций полезно для осмотра, но не для сильных выводов. Если в выбранном периоде всего несколько сделок, откройте строки и прочитайте их вручную.
Шаг 4. Откройте журнал сделок для выбросов
Используйте журнал сделок, если столбец или крайнее значение выглядит подозрительно.
Проверьте, пришел ли выброс из:
- одного символа
- одного временного окна
- одной причины выхода
- события ставки финансирования
- позиции с большими комиссиями
- проблемы исполнения после запуска
Что вы должны увидеть
После чтения распределения вы должны понимать:
- где находится кластер обычных результатов сделок
- доминируют ли выбросы в результате
- приемлем ли хвост убытков
- какие сделки требуют ручной проверки
Частые ошибки
- считать долю прибыльных сделок достаточной без проверки размера убытков
- думать, что каждый столбец имеет одинаковое значение риска
- игнорировать один экстремальный убыток, потому что общий PnL положительный
- делать выводы по слишком малому числу закрытых позиций
- смотреть распределение без открытия журнала сделок
Связанные статьи
- Журнал сделок и экспорт
- Кривая капитала
- Тепловая карта активности
- Почему результаты после запуска отличаются от бэктеста