Distância da VWMA e da TWAP

vs vwma pct e price vs twap pct.">

O que a SteadyEdge calcula

Esta página documenta o cálculo exato realizado durante a execução para os identificadores de filtro indicados. Nas fórmulas, O , H , L , C e V representam a abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o fechamento e o volume da vela atual; p é o período retrospectivo configurado.

- Identificadores de filtro do registro: price_vs_vwma_pct , price_vs_twap_pct

Fórmula exata

VWMA = soma(C_i*V_i,p) / soma(V_i,p)

TWAP = SMA((H+L+C)/3, p)

distância % = 100 * (C_t-referência_t) / referência_t

Parâmetros, valores padrão e limites

- period : valor padrão 20 ; de 1 a 200

Como a regra é atendida

above exige uma comparação estrita > .

below exige uma comparação estrita < .

cross_above exige que o valor anterior esteja abaixo do limiar e que o valor atual seja igual ou superior a ele.

cross_below exige que o valor anterior esteja acima do limiar e que o valor atual seja igual ou inferior a ele.

Dados, momento da avaliação e período de aquecimento

Os filtros de velas usam o intervalo de tempo da regra e a vela mais recente disponível no momento da avaliação ou antes dele. Um valor calculado que não seja finito não atende à regra.

Todas as regras do mesmo conjunto de filtros devem ser atendidas. A função Testar filtros e um teste retrospectivo validam o conjunto completo.