VWAP

O que a SteadyEdge calcula

Esta página documenta o cálculo exato realizado durante a execução para os identificadores de filtro indicados. Nas fórmulas, O , H , L , C e V representam a abertura, o preço máximo, o preço mínimo, o fechamento e o volume da vela atual; p é o período retrospectivo configurado.

- Identificadores de filtro do registro: vwap

Fórmula exata

TP_t = (H_t+L_t+C_t)/3

VWAP_t = soma(TP_i*V_i, i=0..t) / soma(V_i, i=0..t)

a regra compara C_t diretamente com VWAP_t; o cálculo é acumulativo sobre o histórico carregado

Parâmetros, valores padrão e limites

Este filtro não possui parâmetros de cálculo.

Como a regra é atendida

above exige uma comparação estrita > .

below exige uma comparação estrita < .

Não há um campo numérico Valor: o operador compara diretamente o fechamento com a VWAP.

Dados, momento da avaliação e período de aquecimento

Os filtros de velas usam o intervalo de tempo da regra e a vela mais recente disponível no momento da avaliação ou antes dele. Um valor calculado que não seja finito não atende à regra.

Todas as regras do mesmo conjunto de filtros devem ser atendidas. A função Testar filtros e um teste retrospectivo validam o conjunto completo.

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