Como funcionam os filtros de entrada

Os filtros de entrada determinam quando um robô pode criar um sinal. Eles são a condição lógica entre uma ideia de mercado e uma tentativa real de entrada.

O que é

Este artigo explica como o produto atual avalia os filtros de entrada e como criar um conjunto que se comporte da forma esperada.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- você está adicionando ou editando regras na etapa Filtros ;

- não recebe sinais e não entende o motivo;

- quer saber como várias regras são combinadas.

Antes de começar

Antes de criar os filtros de entrada, verifique se você já escolheu:

- a conta da corretora;

- o tipo de mercado;

- o modo de símbolo;

- um símbolo ou o alcance de todas as moedas;

- a direção.

Comportamento importante do produto atual:

- um robô válido deve conter pelo menos um filtro de entrada;

- o editor agrupa os filtros em categorias como preço, impulso, tendência, volatilidade, volume, dados do mercado e fontes externas;

- o mecanismo trata os filtros configurados como uma condição conjunta;

- ao criar um robô para um único símbolo, os filtros de entrada ativos podem ser mostrados ou ocultados no gráfico pelo ícone de olho ou pelo menu Indicadores .

Passo a passo

Etapa 1: Comece pela ideia, não pela lista de indicadores

Antes de adicionar regras, descreva a situação com palavras simples. Por exemplo:

- continuação de uma tendência após uma retração;

- reversão depois de uma sobrevenda;

- confirmação de um rompimento pelo volume.

Assim, fica mais fácil escolher um conjunto pequeno e coerente de regras, em vez de acumular indicadores sem relação.

Etapa 2: Adicione somente as regras necessárias para comprovar a ideia

Cada regra verifica uma condição, por exemplo:

- o preço em relação a uma banda ou média móvel;

- um limite de impulso;

- um cruzamento;

- uma condição de financiamento ou de contratos em aberto;

- um sinal externo do TradingView.

No mecanismo atual, as regras são avaliadas em conjunto. Na prática:

- todas as regras configuradas devem ser cumpridas;

- uma única regra excessivamente restritiva pode reduzir a zero o número de sinais.

Etapa 3: Mantenha um conjunto coerente

Uma estrutura prática consiste em:

- uma regra de contexto;

- uma regra de ativação;

- uma regra de confirmação.

Exemplos:

- tendência + retração + mudança de impulso;

- rompimento + aumento de volume;

- sinal externo + confirmação local.

Evite acumular muitas regras que expressem quase a mesma condição.

Etapa 4: Entenda os casos especiais

Alguns filtros exigem uma interpretação adicional:

- o sinal do TradingView depende de um sinal recebido em um endereço de recepção;

- a taxa de financiamento depende dos dados de financiamento e ignora o intervalo de tempo;

- a variação percentual dos contratos em aberto depende da disponibilidade de dados do mercado;

- os testes com todas as moedas podem mostrar avisos porque o universo de mercados é processado de forma diferente de um único par.

Se você usar dados do mercado ou filtros externos, sempre leia os avisos antes de confiar no resultado.

Etapa 5: Use Testar filtros antes de confiar na configuração

O editor inclui um teste de filtros. Use-o sempre que fizer uma alteração importante na lógica de entrada.

O teste atual pode informar:

- se foram encontrados sinais;

- quantos sinais foram encontrados;

- em quais momentos eles ocorreram;

- qual símbolo os produziu no modo de todas as moedas.

Se o resultado for zero, simplifique as regras antes de alterar a grade ou as saídas.

Etapa 6: Examine os filtros visíveis no gráfico

Quando há um símbolo selecionado, o gráfico pode mostrar os filtros de entrada ativos junto ao movimento do preço. Use o ícone de olho no cartão do filtro ou o menu Indicadores do gráfico para mostrar ou ocultar cada regra.

A visualização do gráfico foi projetada para análise:

- os filtros baseados no preço permanecem no painel principal;

- os osciladores e os filtros de volume, financiamento e contratos em aberto usam painéis compactos separados para que as escalas diferentes não se ocultem entre si;

- a legenda mostra o valor visível mais recente;

- as informações do cursor mostram o nome do filtro, o grupo, o intervalo de tempo, o valor, a condição, se ela foi cumprida e os principais parâmetros.

Se o intervalo do filtro for maior que o do gráfico, o último valor calculado será mantido entre as velas de cálculo. Por exemplo, um RSI de 15 minutos em um gráfico de 5 minutos aparece em todas as velas de 5 minutos, mas só é atualizado quando o próximo cálculo de 15 minutos fica disponível.

Ao alterar o valor ou os parâmetros de um filtro visível, a série é recalculada e a regra continua visível. Assim, você pode ajustar a configuração sem reativar sua representação no gráfico a cada mudança.

Etapa 7: Repita o teste depois de mudar o contexto básico

Se você mudar:

- a conta da corretora;

- o tipo de mercado;

- o símbolo;

- a direção;

- o modo de símbolo;

teste os filtros novamente. Um conjunto que funciona em um contexto pode deixar de fazer sentido em outro.

O que você deve ver

Ao concluir a etapa Filtros, você deve ter:

- um conjunto de regras que represente claramente sua ideia de entrada;

- um resultado de teste que comprove que a configuração pode produzir sinais;

- elementos visíveis no gráfico que permitam entender quais filtros são ou não cumpridos nas velas próximas;

- uma distinção clara entre as regras de contexto, ativação e confirmação.

Erros comuns

- adicionar muitos indicadores sem definir primeiro a ideia;

- esquecer que os filtros de entrada são avaliados em conjunto;

- mudar o símbolo ou a direção e presumir que os filtros anteriores continuam válidos;

- usar filtros do TradingView ou de dados do mercado sem ler os avisos;

- presumir que um filtro de intervalo maior deve desaparecer entre velas de intervalo menor, em vez de manter o último valor calculado;

- interpretar um teste sem sinais como um problema da grade, e não dos filtros.

Comportamento exato da condição

O mecanismo avalia todas as regras configuradas no mesmo momento de referência. O conjunto só é permitido quando todas são cumpridas. Uma regra de intervalo maior usa seu último valor disponível; o gráfico mantém esse valor entre as velas de cálculo, mas isso não cria um novo cruzamento.