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Guia de filtros

Este guia explica o que cada filtro de estratégia mede e como seus campos correspondem à regra avaliada pela SteadyEdge.

O que é

Os filtros são condições que devem ser atendidas antes que uma entrada, um nível da grade ou uma saída configurada possa agir. O editor os organiza nas categorias de preço, impulso, tendência, volatilidade, volume, dados de mercado e sinais externos.

O guia completo abaixo corresponde ao registro de filtros disponível atualmente no produto.

Quando usar

Use este índice ao escolher um filtro, verificar o significado de um valor ou decidir se uma regra representa um contexto, um acontecimento ou uma confirmação.

Antes de começar

- As regras do mesmo conjunto são combinadas: todas as regras configuradas devem ser atendidas.

- above e below verificam um estado; cross_above e cross_below verificam um novo cruzamento.

- O limiar 0 tem significados diferentes conforme o indicador com sinal.

- Períodos maiores geralmente reduzem o ruído, mas acrescentam atraso.

- Um filtro pode reduzir entradas inadequadas, mas nenhum indicador garante que uma operação será lucrativa.

Passo a passo

Etapa 1: Defina a pergunta sobre o mercado

Decida se você precisa medir direção, força da tendência, impulso, volatilidade, participação, dados do mercado ou um acontecimento externo. Não escolha um indicador apenas porque seu nome é conhecido.

Etapa 2: Consulte o artigo do filtro

Filtros de preço:

- Variação percentual do preço

- Limite superior de Donchian

- Limite inferior de Donchian

- Preço em relação a Donchian

- Preço máximo

- Preço mínimo

Filtros de impulso:

- RSI

- Estocástico

- Estocástico (cruzamento de linhas)

- Oscilador definitivo

- CCI

- MFI

- RSI estocástico

- SMI

- Williams %R

- Oscilador incrível, impulso e velas Heikin Ashi

Filtros de tendência:

- ADX

- DMI

- Cruzamento de EMA

- Cruzamento do sinal MACD

- EMA

- SMA

- Preço em relação às médias móveis

- MACD

- Supertendência

- SAR parabólico e preço em relação à supertendência

- Ichimoku

Filtros de volatilidade:

- Banda superior de Bollinger

- Banda inferior de Bollinger

- Preço em relação às bandas de Bollinger

- Banda central de Bollinger

- Largura das bandas de Bollinger

- Percentual B de Bollinger

- ATR

- Percentual do ATR

- Índice de lateralidade

- Canal superior de Keltner

- Canal inferior de Keltner

- Preço em relação aos canais de Keltner

Filtros de volume:

- Relação de volume

- Fluxo monetário de Chaikin

- Volume

- Média móvel do volume

- OBV

- VWAP

- Distância da VWMA e da TWAP

Filtros de dados do mercado:

- Variação dos contratos em aberto

- Taxa de financiamento

- Tempo até o próximo financiamento

Filtros de sinais externos:

- Sinal do TradingView

Etapa 3: Teste o conjunto completo de regras

Configure o intervalo de tempo, os parâmetros, o operador e o valor e, em seguida, execute Testar filtros . Examine a série visível no gráfico e faça um teste retrospectivo antes de iniciar o robô.

O que você deve ver

Você deve conseguir explicar o que cada regra mede, por que seu operador corresponde à estratégia e qual condição faria com que ela não fosse atendida.

Erros frequentes

- Tratar vários indicadores parecidos como confirmações independentes.

- Usar um operador de cruzamento quando é necessário um estado persistente.

- Copiar limiares entre indicadores com escalas diferentes.

- Ajustar os valores apenas até que os resultados históricos pareçam atraentes.

- Ignorar os valores indisponíveis durante o aquecimento inicial.

Regras exatas de avaliação

Os filtros de velas leem a vela mais recente do intervalo de tempo da regra disponível no momento da avaliação ou antes dele. As regras de um conjunto são combinadas por E; se faltar um valor do provedor ou um resultado necessário não for finito, a regra não será atendida. Os operadores comuns above e below são estritos; os operadores de cruzamento examinam os valores anterior e atual. A taxa e o tempo até o financiamento incluem o próprio limiar.