Ajustes de saída e gerenciamento de risco

As etapas Saída e Risco decidem duas questões diferentes: como uma posição deve ser encerrada e quando o robô deve deixar de permitir novas entradas. Confundi-las gera um comportamento instável.

O que é

Este artigo explica os controles atuais de saída e os limites de risco disponíveis no editor de robôs.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- você está configurando a realização de lucro, o limite de perda ou o acompanhamento;

- precisa limitar a atividade diária do robô;

- quer entender a diferença entre as regras de saída e os limites de risco.

Antes de começar

Antes de trabalhar com Saída e Risco, você deve conhecer:

- a lógica de entrada pretendida;

- o comportamento esperado da grade;

- a duração aproximada das posições da estratégia.

Comportamento importante do produto atual:

- o bloco de saída permite percentuais e filtros opcionais;

- a proteção do ponto de equilíbrio pode mover o limite ativo para o preço médio de entrada depois de um movimento favorável configurado;

- o acompanhamento pode ser ativado com percentuais de início e recuo;

- funding_capture existe apenas para configurações de futuros;

- se a obtenção de financiamento usar filtros de saída, force_exit_after_seconds se tornará obrigatório;

- os filtros de realização de lucro, limite de perda e obtenção de financiamento aparecem no menu Indicadores como filtros de saída, separados dos filtros de entrada e grade;

- o bloco de risco permite max_daily_trades , max_daily_loss_pct e cool_down_minutes .

Passo a passo

Etapa 1: Defina a realização de lucro e o limite de perda básicos

A etapa Saída atual permite:

- take_profit_pct ;

- stop_loss_pct .

Comece por esses valores antes de adicionar mais complexidade.

Etapa 2: Adicione filtros de saída somente quando eles melhorarem a estratégia

O bloco de saída também permite:

- take_profit_filters ;

- stop_loss_filters .

Use-os apenas quando a estratégia precisar de saídas condicionais, em vez de depender somente da distância do preço.

Quando esses filtros estiverem visíveis no gráfico, interprete-os como lógica de saída, e não de entrada. O gráfico os agrupa separadamente, e as informações do cursor mostram, para cada vela, o valor da regra, a condição, se ela foi cumprida, o intervalo de tempo e os parâmetros.

Etapa 3: Adicione a proteção do ponto de equilíbrio quando for adequada

O ponto de equilíbrio usa:

- break_even_enabled ;

- break_even_activation_pct .

Quando a posição alcança o lucro de ativação, o limite é movido para o preço médio de entrada atual. Na negociação real, a ativação usa um preço observado, e o limite do preço de entrada é avaliado a partir do próximo ciclo do mecanismo; os extremos históricos de uma vela não podem ativá-lo retroativamente. Se uma ordem escalonada alterar o preço médio antes de o ponto de equilíbrio encerrar a negociação, a ativação será restabelecida e deverá ser alcançada novamente a partir do novo preço médio.

Etapa 4: Configure o acompanhamento com cuidado

O acompanhamento atual usa:

- trailing_enabled ;

- trailing_activation_pct ;

- trailing_callback_pct .

Pense em duas etapas:

- o movimento deve ser suficiente para ativar o acompanhamento;

- depois da ativação, o recuo define quanto o preço pode retornar.

Etapa 5: Use a obtenção de financiamento somente no contexto adequado

A obtenção de financiamento pertence apenas às configurações de futuros.

A estrutura atual inclui:

- enabled ;

- min_payments ;

- delay_seconds ;

- force_exit_after_seconds ;

- exit_filters opcionais.

Se você ativar a obtenção de financiamento e também adicionar filtros de saída, o formulário exigirá force_exit_after_seconds para estabelecer um limite de tempo claro para a saída forçada.

Etapa 6: Defina os limites diários de risco

A etapa Risco permite atualmente:

- Número máximo de negociações diárias ;

- Perda diária máxima, % ;

- Minutos de espera .

Esses valores não descrevem como uma posição específica é encerrada. Eles determinam se o robô ainda pode abrir novas posições depois de sua atividade recente.

Etapa 7: Verifique se a saída e o risco não se contradizem

Antes de salvar, pergunte:

- o limite de perda é estreito demais para a amplitude da grade?;

- o acompanhamento é ativado cedo demais?;

- o robô pode atingir o limite diário de negociações com facilidade excessiva?;

- o período de espera pode impedir o padrão de reentrada do qual a estratégia depende?

Se a resposta for afirmativa, simplifique a configuração antes de iniciar o robô.

O que você deve ver

Ao concluir a configuração de Saída e Risco, você deve ter:

- um plano claro de realização de lucro;

- um plano claro de limite de perda;

- proteção do ponto de equilíbrio somente quando for adequada à estratégia;

- acompanhamento ativado apenas quando for justificável;

- limites diários compatíveis com a frequência de negociação esperada.

Erros comuns

- tratar os limites de risco como se fossem saídas da posição atual;

- ativar todos os mecanismos de saída ao mesmo tempo, sem um motivo claro;

- usar a obtenção de financiamento fora de uma configuração de futuros;

- criar uma grade tão ampla que o limite de perda deixe de ser realista;

- esquecer de executar um novo teste retrospectivo depois de alterar as saídas ou o risco.