Como interpretar o relatório de um teste retrospectivo

O relatório de um teste retrospectivo só é útil quando você entende o que cada parte da página informa. A visualização atual do relatório responde a quatro perguntas: se a estratégia gerou lucro, em quais condições, por meio de quais operações e com qual configuração salva exata.

O que este artigo explica

Este artigo descreve como ler de cima para baixo a página atual de detalhes de um teste retrospectivo.

Quando usar

Consulte este artigo se:

- um teste retrospectivo tiver sido concluído e você precisar interpretar o resultado;

- quiser comparar corretamente um relatório sólido com um relatório fraco;

- quiser entender o que o relatório não garante sobre o desempenho ao vivo.

Antes de começar

Aspectos importantes do produto atual:

- um teste pode estar pending , running , completed ou failed ;

- a página pode mostrar avisos de progresso, de falha e de advertência;

- o relatório é organizado em quatro abas:

- Resultado ;

- Gráficos ;

- Operações ;

- Configuração .

Passo a passo

Passo 1: Leia o resumo superior antes de abrir os detalhes

Comece por estas estatísticas principais na parte superior da página:

- Líquido ;

- Saldo final ;

- Taxa de acerto ;

- Queda máxima do capital .

Em um robô à vista de Acumulação do ativo-base , os dois primeiros cartões passam a mostrar o ativo-base acumulado e seu saldo final. Por exemplo, um robô de SOL apresenta os saldos inicial e final de SOL, a quantidade de SOL adicionada e o rendimento do ativo-base. O resultado na moeda de cotação continua disponível como contexto secundário da execução.

Se a página mostrar advertências, leia-as imediatamente. No produto atual, elas podem indicar, entre outras situações:

- que as regras de sinais do TradingView foram ignoradas durante a reprodução histórica;

- que os dados das taxas de financiamento não estão disponíveis;

- que os dados de posições em aberto não estão disponíveis;

- particularidades dos testes com todas as moedas.

Passo 2: Use a aba Resultado para avaliar a qualidade, não apenas o lucro

A aba Resultado apresenta o resumo principal do desempenho. Na interface atual, ela inclui métricas como:

- resultado bruto;

- resultado líquido;

- comissão;

- financiamento;

- retorno;

- índice de Sharpe;

- fator de lucro;

- MFE, ou excursão máxima favorável;

- MAE, ou excursão máxima adversa.

No modo Acumulação do ativo-base, leia primeiro as métricas do ativo-base. Elas contam somente os ciclos completos de venda e recompra; um ciclo aberto aparece separadamente e ainda não é considerado saldo acumulado.

Você também encontrará o contexto da execução e resumos de operações que ajudam a responder:

- qual mercado e qual lado foram testados;

- qual período o teste abrangeu;

- quantas operações foram encerradas;

- como os motivos de saída se distribuíram.

Passo 3: Use a aba Gráficos para examinar a estrutura, não apenas os totais

A aba Gráficos ajuda a entender como o resultado foi produzido.

A página atual inclui:

- um gráfico de velas com marcadores de operações;

- camadas dos filtros da estratégia que podem ser mostradas ou ocultadas no menu Indicadores ;

- controles do intervalo de tempo;

- uma curva acumulada do patrimônio ou do lucro;

- um painel dedicado à operação selecionada.

No modo Acumulação do ativo-base, a visualização acumulada se transforma na curva do saldo do ativo-base, em vez da curva teórica do patrimônio na moeda de cotação.

Use essa aba para verificar se a curva evolui de forma estável, concentra-se em determinados momentos ou depende de poucas operações isoladas.

As camadas de filtros do relatório são agrupadas por finalidade: filtros de entrada, filtros de saída e filtros da grade. Os filtros baseados em preço aparecem no painel principal do preço; os osciladores e os demais indicadores que não são baseados em preço usam painéis compactos com escalas próprias. A legenda mostra o valor mais recente, e as informações do cursor permitem consultar o valor, a condição, o cumprimento, o intervalo e os parâmetros do filtro em uma vela específica.

Se um filtro usar um intervalo maior que o das velas do gráfico, o gráfico manterá o último valor calculado até o próximo ponto de cálculo. Assim, um filtro de 15 minutos em um gráfico de 5 minutos aparece em todas as velas de 5 minutos, mas só é atualizado a cada três velas. Os sinais do TradingView ainda não são reproduzidos historicamente; leia o aviso quando um relatório os incluir.

Passo 4: Use a aba Operações para examinar cada operação

Na aba Operações , você examina as operações reais em vez de se limitar aos valores agregados.

A página atual oferece:

- uma tabela de operações;

- ordenação por campos como resultado líquido, duração, financiamento, MFE e MAE;

- linhas expansíveis com informações adicionais;

- detalhes de execução da operação selecionada.

Use essa aba para descobrir:

- quais operações ganharam ou perderam mais;

- por quanto tempo permaneceram abertas;

- por que foram encerradas;

- quanto as comissões ou o financiamento alteraram o resultado.

Passo 5: Use a aba Configuração para confirmar o que foi testado

A aba Configuração é o registro de auditoria do relatório.

Ela inclui:

- uma cópia da configuração;

- os metadados da execução;

- seções estruturadas de entrada, grade, saída e risco;

- visualizações JSON do registro armazenado.

Sempre termine por aqui antes de decidir iniciar o robô. Um relatório sólido para o símbolo, lado ou tipo de mercado errados continua não correspondendo ao robô que você pretende usar.

O que você deve conseguir determinar

Depois de ler o relatório, você deve conseguir explicar:

- se o teste foi concluído corretamente;

- qual foi a rentabilidade após os custos;

- qual foi a gravidade da queda do capital;

- quais tipos de operações produziram o resultado;

- qual configuração exata gerou o relatório.

Erros comuns

- olhar somente o lucro líquido e ignorar a queda, os custos e a qualidade das operações;

- ignorar as advertências e tratar o relatório como uma simulação perfeita da operação ao vivo;

- consultar os gráficos sem verificar as operações;

- iniciar um robô a partir de um relatório sem confirmar a cópia da configuração;

- considerar que uma única operação ou um único período sólidos comprovam a estabilidade de toda a estratégia.