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Evolución del capital

La curva de capital muestra cómo se acumulan los resultados a lo largo del tiempo. En Análisis sigue las posiciones cerradas registradas; en el informe de una prueba retrospectiva sigue la evolución simulada de la cuenta durante la ejecución histórica.

Qué explica este artículo

Este artículo describe cómo leer la evolución del capital y evitar conclusiones precipitadas a partir de una sola cifra de resultado.

Cuándo usarlo

Consulta este artículo si:

- el resultado total parece bueno, pero su evolución es inestable;

- quieres comparar el capital de Análisis en vivo con el de una prueba retrospectiva;

- una estrategia presenta periodos prolongados sin cambios, saltos bruscos o caídas profundas;

- necesitas decidir si un robot está mejorando o únicamente recuperando pérdidas.

Antes de empezar

Aspectos importantes del producto actual:

- en Análisis, el capital representa el resultado acumulado después de las posiciones cerradas en el periodo elegido;

- en una prueba retrospectiva, la ganancia acumulada se calcula a partir de las operaciones simuladas del informe;

- las posiciones abiertas pueden afectar el riesgo actual antes de incorporarse a la curva de posiciones cerradas;

- el robot y el periodo elegidos determinan qué incluye la curva.

Paso a paso

Paso 1: Empieza por la forma, no por el valor final

Una curva ascendente y uniforme suele ser más fiable que otra formada por uno o dos saltos grandes. El valor final es importante, pero la trayectoria muestra si la estrategia produjo resultados de forma repetida o dependió de operaciones aisladas.

Busca:

- tramos laterales prolongados;

- ganancias o pérdidas verticales repentinas;

- recuperaciones repetidas después de una caída;

- una sola operación que sostenga todo el resultado.

Paso 2: Interpreta las caídas como presión

La caída del capital es la distancia entre un máximo reciente y un mínimo posterior. En la práctica indica cuánta pérdida temporal generó la estrategia antes de recuperarse.

Una curva rentable con caídas profundas puede ser difícil de mantener en vivo, sobre todo si el robot usa apalancamiento, depende de los momentos de financiación o abre posiciones grandes.

Paso 3: Compara con cuidado el capital de Análisis y el de la prueba retrospectiva

Análisis y Prueba retrospectiva responden preguntas diferentes.

Análisis muestra resultados operativos registrados. La prueba retrospectiva muestra lo que una configuración guardada simuló con datos históricos.

Al compararlos, procura que coincidan:

- la configuración del robot;

- el símbolo o el modo Todas las monedas;

- el tipo de mercado;

- el intervalo de fechas;

- el tratamiento de las comisiones y la financiación;

- las advertencias del informe de la prueba.

Paso 4: Examina las operaciones que explican los movimientos de la curva

Cuando la curva se mueva bruscamente, abre el Registro de operaciones o la pestaña Operaciones de la prueba. La curva indica que ocurrió algo; los datos de las filas explican por qué.

Comprueba:

- el precio de entrada y el de salida;

- la duración;

- las comisiones;

- el resultado de la financiación;

- el motivo de salida;

- si el movimiento procede de una posición o de varias.

Qué deberías poder determinar

Después de leer la curva deberías saber:

- si la rentabilidad es estable o está concentrada;

- si la caída del capital es aceptable para la estrategia;

- si los periodos en vivo y de la prueba son comparables;

- qué operaciones explican los mayores movimientos.

Errores frecuentes

- juzgar únicamente el resultado final;

- ignorar el riesgo de las posiciones abiertas porque todavía no se han cerrado;

- comparar intervalos de fechas distintos;

- suponer que una curva histórica uniforme garantiza una curva uniforme en vivo;

- pasar por alto la única operación que produjo la mayor parte del resultado.