Как мы проверяем стратегии
Тест на истории — это контролируемый эксперимент, а не прогноз. Он полезен, только если известны исходные условия, правила можно повторить, а расходы и риск учтены честно.
Условия теста фиксируются заранее
До запуска укажите биржу и тип рынка, торговые пары, интервал свечей, период, начальный баланс, размер позиции, правила входа и выхода и ограничения риска. При сравнении вариантов меняйте одно существенное условие за раз.
Комиссии входят в результат
Торговые комиссии и платежи по бессрочным фьючерсам могут заметно изменить итог, особенно при большом обороте или долгом удержании позиции. Смотрите на результат после расходов, а не только на валовую доходность.
Прибыль — не единственный показатель
Проверяйте максимальную просадку, убыточные периоды, число сделок, время в позиции и то, не держится ли весь результат на нескольких исключительных сделках. После изменения рынка или настроек тест нужно повторить.
История не повторяет реальный рынок
Свечи не полностью отражают глубину стакана, задержки, проскальзывание, отклонённые ордера, сбои связи и будущие платежи по фьючерсным позициям. Перед реальной торговлей проверьте исполнение на демо-счёте или в тестовой среде биржи.