Como testamos as estratégias
Um teste histórico é um experimento controlado, não uma previsão. Ele só é útil quando os dados de entrada são conhecidos, as regras podem ser repetidas e os custos e riscos são representados com honestidade.
Defina as condições antes do teste
Registre a corretora e o tipo de mercado, os pares, o intervalo das velas, o período, o saldo inicial, o tamanho da posição, as regras de entrada e saída e os limites de risco. Ao comparar variações, altere uma única condição relevante por vez.
As taxas fazem parte do resultado
As taxas de negociação e o financiamento de contratos futuros perpétuos podem alterar bastante o resultado, principalmente quando o giro ou o tempo de permanência é elevado. Examine o resultado depois dos custos, em vez de se basear no retorno bruto.
O lucro não é o único indicador
Examine a redução máxima do patrimônio, os períodos de perda, o número de operações, o tempo no mercado e se poucas operações excepcionais explicam a maior parte do resultado. Repita o teste depois de mudanças importantes no mercado ou na configuração.
O histórico não reproduz o mercado real
As velas não conseguem representar por completo a profundidade do livro de ordens, a latência, o desvio de preço, as ordens rejeitadas, as falhas de conexão ou os pagamentos futuros de financiamento. Valide a execução em uma simulação ou no ambiente de testes de uma corretora antes de operar com recursos reais.